Gestión Estratégica de Capital
Análisis profundo de estrategias de asignación de capital que han transformado portfolios institucionales durante los últimos dos años
Durante el segundo semestre de 2024, implementamos una estrategia de rebalanceo dinámico para una cartera institucional de 180 millones de euros. El enfoque combinó análisis cuantitativo con evaluación cualitativa de riesgos geopolíticos, resultando en una mejora notable de la relación riesgo-rendimiento.
Un fondo de pensiones catalán necesitaba reestructurar su exposición sectorial tras la crisis energética europea. Desarrollamos un modelo de asignación basado en correlaciones históricas y proyecciones de crecimiento a cinco años. La metodología incluyó stress testing bajo diferentes escenarios macroeconómicos.
El crecimiento de las inversiones alternativas requería nuevos marcos de evaluación de riesgo. Diseñamos un sistema de métricas adaptadas a real estate, private equity y commodities. El proyecto abarcó 18 meses y estableció protocolos de monitoreo que ahora utilizan múltiples instituciones.
Cada caso de estudio sigue un protocolo riguroso que combina análisis cuantitativo tradicional con evaluación de factores cualitativos. No prometemos resultados idénticos, pero sí compartimos las lecciones aprendidas de cada implementación real.
Cada estudio sigue una estructura metodológica que garantiza la extracción de insights aplicables
Analizamos series temporales de cinco años mínimo, incluyendo períodos de alta volatilidad. Los datos abarcan precios, volúmenes, correlaciones y métricas de riesgo específicas de cada clase de activo.
Implementamos modelos de optimización bajo diferentes restricciones y objetivos. El backtesting incluye análisis de sensibilidad y evaluación del desempeño en escenarios históricos adversos.
Documentamos el proceso de implementación real, incluyendo costos de transacción, deslizamientos y adaptaciones necesarias. El seguimiento posterior permite evaluar la efectividad de la estrategia implementada.
Identificamos factores clave de éxito, limitaciones encontradas y adaptaciones necesarias. Cada caso contribuye al refinamiento de nuestros marcos metodológicos para proyectos futuros.